PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с BGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с BGELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и BGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и BGELX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у BGELX с доходностью 4.16%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с FIQFX
Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BSGLXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BTLSX

Сравнение комиссий BGCBX и BGELX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGELX в 0.76%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. BGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c BGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXBGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.81

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.31

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.62

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

10.09

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. BGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BGELX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и BGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXBGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.81

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.49

-0.77

Корреляция

Корреляция между BGCBX и BGELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и BGELX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BGELX в 1.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и BGELX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки BGELX в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXBGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-50.47%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-14.91%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-11.90%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-18.81%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.87%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и BGELX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXBGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

11.52%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.70%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

22.24%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

21.07%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

21.75%

+5.54%