PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGB с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGB с CRDOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BGB returned 4.83%/yr vs 3.18%/yr for CRDOX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности BGB и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 2.56%.

BGB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
-1.73%
С начала года
-0.64%
1 год
-0.82%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.34%

CRDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
2.11%
С начала года
2.56%
1 год
7.11%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGB и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		-0.64%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%3.20%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		2.56%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between BGB and CRDOX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с BGB:
BGB с DHHF.AXBGB с BSLBGB с PRCPXBGB с BGXBGB с ARCCBGB с APOBGB с CG
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с VOOCRDOX с FXAIXCRDOX с KHYAXCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с BSLCRDOX с CBTAX

Доходность на риск

BGB vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGB
Ранг доходности на риск BGB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGBCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.55

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
4.11

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.61

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.70

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

11.90

-12.08

BGB vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGB и CRDOX

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGBCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-15.92%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-2.70%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-4.66%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-15.92%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-0.22%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.45%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.61%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и CRDOX

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGBCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.46%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

2.31%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

2.86%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

4.16%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

3.99%

+12.08%

Сравнение комиссий BGB и CRDOX

BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и CRDOX

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности CRDOX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		8.45%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.56%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGB and CRDOX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGB has higher volatility (0.81%) compared to CRDOX (0.46%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGB и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор