PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGAIX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGAIX с GQFPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, BGAIX returned 1.70%/yr vs 10.40%/yr for GQFPX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BGAIX charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности BGAIX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGAIX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.

BGAIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
15.08%
С начала года
16.24%
1 год
31.82%
3 года*
24.56%
5 лет*
1.70%
10 лет*
15.83%

GQFPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
6.41%
С начала года
7.88%
1 год
13.89%
3 года*
13.05%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGAIX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		16.24%27.53%26.42%25.56%-51.56%-9.27%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.88%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between BGAIX and GQFPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.35

The correlation between BGAIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Global Advantage Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BGRIXBGAIX с BSCFXBGAIX с BRIIXBGAIX с BDAIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BREIX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с ETOGQFPX с GQEPXGQFPX с PGVFXGQFPX с PORTX

Доходность на риск

BGAIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGAIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGAIXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.06

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.32

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

6.07

+3.24

BGAIX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGAIX и GQFPX

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGAIXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-16.95%

-44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-6.28%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-10.57%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.14%

-16.95%

-44.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.74%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-3.04%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.40%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BGAIX и GQFPX

Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGAIXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

4.19%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

8.42%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

10.19%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

12.85%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

12.84%

+14.03%

Сравнение комиссий BGAIX и GQFPX

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGAIX и GQFPX

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GQFPX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.17%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.71%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGAIX and GQFPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGAIX has higher volatility (9.63%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs GQFPX's -16.95%.

GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGAIX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор