Сравнение BGAIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
BGAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGAIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | -4.80% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 28.51% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BGAIX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
BGAIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 13.93%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGAIX и GCCHX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
BGAIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
BGAIX
GCCHX
Сравнение BGAIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGAIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.55 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.20 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.57 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 16.21 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGAIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.55 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BGAIX и GCCHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и GCCHX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и GCCHX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGAIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -54.32% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -14.89% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -54.32% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -9.81% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -14.11% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.20% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и GCCHX
Текущая волатильность для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) составляет 6.87%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGAIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.28% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 17.44% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 27.93% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 26.92% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 25.23% | +1.45% |