PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFTHX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFTHX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BFTHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, BFTHX returned 8.91%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFTHX charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности BFTHX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFTHX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

BFTHX

1 день
-0.72%
1 месяц
8.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.08%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.91%
10 лет*
16.10%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFTHX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		10.72%18.01%37.38%57.20%-50.62%10.88%50.42%21.60%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between BFTHX and VTWAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.79

The correlation between BFTHX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с ALGRXBFTHX с CNEQBFTHX с BDFIXBFTHX с BDAFXBFTHX с BFGFXBFTHX с BRIIX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

BFTHX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFTHX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFTHXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.49

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.41

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.19

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

14.26

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFTHX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFTHX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFTHX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFTHXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BFTHX и VTWAX

Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFTHXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.84%

-34.20%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-9.64%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-16.43%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-26.40%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-5.30%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.15%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BFTHX и VTWAX

Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFTHXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.55%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

9.82%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

12.37%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.96%

15.71%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

18.20%

+8.91%

Сравнение комиссий BFTHX и VTWAX

BFTHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFTHX и VTWAX

Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		3.71%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

BFTHX and VTWAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFTHX has higher volatility (4.39%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, BFTHX dropped -58.84% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFTHX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор