PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFTHX с BREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFTHX с BREIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) and BREIX (Baron Real Estate Fund) are both mutual funds - BFTHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BREIX is a REIT fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BFTHX returned 16.10%/yr vs 11.13%/yr for BREIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFTHX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for BREIX.

Доходность

Сравнение доходности BFTHX и BREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFTHX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BFTHX превзошли акции BREIX по среднегодовой доходности: 16.10% против 11.13% соответственно.

BFTHX

1 день
-0.72%
1 месяц
8.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.08%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.91%
10 лет*
16.10%

BREIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.48%
1 год
13.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFTHX и BREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		10.72%18.01%37.38%57.20%-50.62%10.88%50.42%33.98%1.10%40.64%
BREIX
Baron Real Estate Fund		0.84%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%31.44%

Correlation

The correlation between BFTHX and BREIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BFTHX and BREIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Baron Real Estate Fund

Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с ALGRXBFTHX с CNEQBFTHX с BDFIXBFTHX с BDAFXBFTHX с BFGFXBFTHX с BRIIX
Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с PFFRBREIX с FTEC

Доходность на риск

BFTHX vs. BREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFTHX c BREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFTHXBREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.86

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.33

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.13

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

3.25

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFTHX vs. BREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFTHX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BREIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFTHX и BREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFTHXBREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BFTHX и BREIX

Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и BREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFTHXBREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.84%

-38.47%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-12.56%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-23.91%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-33.93%

-24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

-38.47%

-20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.37%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-7.56%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.37%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BFTHX и BREIX

Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Baron Real Estate Fund (BREIX) имеют волатильность 4.39% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFTHXBREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.32%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.85%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.62%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.96%

20.71%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

21.21%

+5.90%

Сравнение комиссий BFTHX и BREIX

BFTHX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BREIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFTHX и BREIX

Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BREIX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		3.71%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
BREIX
Baron Real Estate Fund		3.76%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BFTHX and BREIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFTHX has higher volatility (4.39%) compared to BREIX (4.32%). In terms of maximum drawdown, BFTHX dropped -58.84% vs BREIX's -38.47%.

BFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFTHX и BREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор