Сравнение BFSAX с GTLOX
BFSAX (BFS Equity Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности BFSAX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFSAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTLOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам BFSAX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | -18.53% | 24.95% | 10.46% | 32.88% | -2.96% | 20.97% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.30% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between BFSAX and GTLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between BFSAX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFSAX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
BFSAX
GTLOX
Сравнение BFSAX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFSAX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок BFSAX и GTLOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFSAX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFSAX и GTLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFSAX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.91% | — |
Сравнение комиссий BFSAX и GTLOX
BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFSAX и GTLOX
BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 9.63% | 1.50% | 1.69% | 3.63% | 0.32% | 0.45% | 0.30% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.64% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
BFSAX and GTLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BFSAX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор