Сравнение BFS с FN
BFS (Saul Centers, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. BFS operates in REIT - Retail (Real Estate), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, BFS returned 0.84%/yr vs 32.45%/yr for FN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFS и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFS показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции BFS уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 0.84% против 32.45% соответственно.
BFS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 0.84%
FN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 98.60%
- 3 года*
- 65.94%
- 5 лет*
- 42.90%
- 10 лет*
- 32.45%
Сравнение доходности по годам BFS и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS Saul Centers, Inc. | 21.62% | -12.83% | 5.01% | 2.65% | -19.38% | 76.58% | -36.18% | 16.33% | -20.48% | -4.22% |
FN Fabrinet | 24.71% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between BFS and FN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between BFS and FN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFS:
$2.03
FN:
$11.65
BFS:
18.25
FN:
48.75
BFS:
2.26
FN:
4.85
BFS:
$297.97M
FN:
$4.24B
BFS:
$205.65M
FN:
$509.75M
BFS:
$197.53M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFS vs. FN — Ранг доходности на риск
BFS
FN
Сравнение BFS c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saul Centers, Inc. (BFS) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFS | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.14 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 10.19 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFS и FN
Максимальная просадка BFS за все время составила -65.89%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFS и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFS | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.89% | -70.46% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -23.94% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -37.47% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -38.70% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -51.11% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -23.94% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -22.58% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 9.71% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFS и FN
Текущая волатильность для Saul Centers, Inc. (BFS) составляет 7.54%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что BFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFS | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 25.28% | -17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 55.49% | -41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 67.73% | -47.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 54.00% | -29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 48.43% | -15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFS и FN
Дивидендная доходность BFS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS Saul Centers, Inc. | 6.38% | 7.48% | 6.08% | 6.01% | 5.70% | 4.07% | 6.69% | 4.02% | 4.40% | 3.30% | 2.76% | 3.30% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFS и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saul Centers, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFS и FN
BFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.80M при выручке в 78.26M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
BFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.52M при выручке в 78.26M, что соответствует операционной рентабельности 79.9%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
BFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.12M при выручке в 78.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BFS and FN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.28%) compared to BFS (7.54%). In terms of maximum drawdown, BFS dropped -65.89% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFS и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор