Сравнение BFOR с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
BFOR и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.59% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.38% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
SDOG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и SDOG
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
BFOR vs. SDOG — Ранг доходности на риск
BFOR
SDOG
Сравнение BFOR c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.74 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и SDOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и SDOG
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SDOG в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.52% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и SDOG
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -43.56% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -13.12% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -19.84% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -43.56% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -3.25% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.96% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и SDOG
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.03% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.43% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 16.14% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.48% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.09% | +1.32% |