Сравнение BFOR с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
BFOR и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFOR имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции RSP немного отстают с 11.17%.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и RSP
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
BFOR vs. RSP — Ранг доходности на риск
BFOR
RSP
Сравнение BFOR c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.74 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.08 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.89 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.74 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и RSP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и RSP
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и RSP
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -59.92% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.54% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -21.38% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -39.04% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.97% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.69% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.78% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и RSP
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.47% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.83% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 17.17% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.20% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.36% | +2.05% |