PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFOR с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BFOR и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOR и PWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
0.80%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.15% соответственно.


BFOR

1 день
2.41%
1 месяц
-5.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.85%
1 год
20.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.62%

PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Barron's 400 ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Сравнение комиссий BFOR и PWC

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.


Доходность на риск

BFOR vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BFORPWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.46

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.74

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.70

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

3.23

+3.64

BFOR vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFORPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.46

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.45

Корреляция

Корреляция между BFOR и PWC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и PWC

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PWC в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
0.59%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BFOR и PWC

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и PWC.


Загрузка...

Показатели просадок


BFORPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-78.13%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.26%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.58%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-39.45%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.36%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-36.46%

+29.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.45%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и PWC

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BFORPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.07%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

7.37%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

14.30%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.29%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.84%

+1.57%