PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFOR с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с OPTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BFOR tracks the Barron's 400 Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, BFOR returned 22.45% vs 45.35% for OPTZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.

BFOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
9.00%
С начала года
14.46%
1 год
22.45%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.49%

OPTZ

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
20.05%
С начала года
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и OPTZ

2026 (YTD)20252024
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		14.46%13.85%13.85%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		25.55%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between BFOR and OPTZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between BFOR and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и OPTZ

Секторы
BFOR
OPTZ

Финансовые услуги

20.9%
8.0%

Технологии

20.9%
55.4%

Промышленность

16.5%
8.2%

Здравоохранение

11.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.5%

Энергетика

6.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.8%
1.1%

Коммунальные услуги

1.8%
0.6%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
OPTZ
8.0%

Технологии

BFOR
20.9%
OPTZ
55.4%

Промышленность

BFOR
16.5%
OPTZ
8.2%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
OPTZ
9.4%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
OPTZ
8.5%

Энергетика

BFOR
6.9%
OPTZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
OPTZ
3.5%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
OPTZ
2.6%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
OPTZ
1.1%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
OPTZ
0.6%

Недвижимость

BFOR

-

OPTZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с CSD

Доходность на риск

BFOR vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFOROPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.16

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.84

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.29

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

16.50

-7.32

BFOR vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и OPTZ

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFOROPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-25.75%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.63%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-9.07%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.39%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.76%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и OPTZ

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.16%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFOROPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

9.39%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

17.81%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

21.10%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

21.66%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.66%

-1.33%

Сравнение комиссий BFOR и OPTZ

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и OPTZ

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности OPTZ в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.46%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and OPTZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to BFOR (3.16%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 45.35% vs 22.45% for BFOR. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.35% return vs 22.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.46% for OPTZ.

BFOR tracks Barron's 400 Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: SS&C and Optimize. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор