Сравнение BFOR с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
BFOR и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.36% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.54% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
NOBL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и NOBL
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
BFOR vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BFOR
NOBL
Сравнение BFOR c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.68 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.66 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 2.36 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и NOBL
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и NOBL
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -35.43% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -11.20% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -17.92% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -35.43% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -7.04% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.45% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.15% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и NOBL
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.61% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.07% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 15.29% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 14.40% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 16.60% | +3.81% |