PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFOR с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BFOR tracks the Barron's 400 Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, BFOR returned 22.45% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

BFOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
9.00%
С начала года
14.46%
1 год
22.45%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.49%

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и ETHO

2026 (YTD)20252024
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		14.46%13.85%17.74%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between BFOR and ETHO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between BFOR and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и ETHO

Секторы
BFOR
ETHO

Финансовые услуги

20.9%
12.2%

Технологии

20.9%
28.7%

Промышленность

16.5%
15.9%

Здравоохранение

11.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Энергетика

6.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

-

6.3%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
ETHO
12.2%

Технологии

BFOR
20.9%
ETHO
28.7%

Промышленность

BFOR
16.5%
ETHO
15.9%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
ETHO
12.3%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
ETHO
10.2%

Энергетика

BFOR
6.9%
ETHO
0.3%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
ETHO
4.4%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
ETHO
4.3%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
ETHO
2.9%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
ETHO
2.5%

Недвижимость

BFOR

-

ETHO
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

BFOR vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.11

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.96

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.03

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

15.62

-6.43

BFOR vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и ETHO

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-25.50%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.25%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.82%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.34%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и ETHO

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.16%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.38%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.26%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.70%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

19.34%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

19.34%

+0.99%

Сравнение комиссий BFOR и ETHO

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и ETHO

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BFOR and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to BFOR (3.16%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 22.45% for BFOR. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 22.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.52% for BFOR.

BFOR tracks Barron's 400 Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: SS&C and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор