PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с EDOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 13.17%/yr vs 6.26%/yr for EDOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 13.17% против 6.26% соответственно.

BFOR

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.68%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.17%

EDOG

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-0.03%
1 год
14.67%
3 года*
10.33%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		13.37%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		0.92%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Correlation

The correlation between BFOR and EDOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.56

The correlation between BFOR and EDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и EDOG

Секторы
BFOR
EDOG

Финансовые услуги

20.9%
11.0%

Технологии

20.9%
9.4%

Промышленность

16.5%
11.3%

Здравоохранение

11.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.1%

Энергетика

6.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.4%

Сырьевые материалы

2.8%
6.0%

Коммунальные услуги

1.8%
10.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
EDOG
11.0%

Технологии

BFOR
20.9%
EDOG
9.4%

Промышленность

BFOR
16.5%
EDOG
11.3%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
EDOG
10.3%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
EDOG
6.1%

Энергетика

BFOR
6.9%
EDOG
11.2%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
EDOG
9.6%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
EDOG
5.4%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
EDOG
6.0%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
EDOG
10.2%

Недвижимость

BFOR

-

EDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA

Доходность на риск

BFOR vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFOREDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.92

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.35

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.37

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

3.59

+6.10

BFOR vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и EDOG

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и EDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFOREDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-44.29%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.73%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-15.29%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.54%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-44.29%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-10.18%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-11.20%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.10%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и EDOG

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеют волатильность 4.10% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFOREDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.04%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.23%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

16.07%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

15.42%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.41%

+2.98%

Сравнение комиссий BFOR и EDOG

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и EDOG

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EDOG в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.10%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and EDOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOR has higher volatility (4.10%) compared to EDOG (4.04%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs EDOG's -44.29%.

On 10-year performance, BFOR leads with 13.17% vs 6.26% for EDOG. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 13.17% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

EDOG has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.52% for BFOR.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EDOG is Emerging Markets Equities. BFOR tracks Barron's 400 Index, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.60% for EDOG.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и EDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор