Сравнение BFOR с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
BFOR и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.08% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 11.62% против 5.99% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
EDOG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и EDOG
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
BFOR vs. EDOG — Ранг доходности на риск
BFOR
EDOG
Сравнение BFOR c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.06 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.54 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.35 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и EDOG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и EDOG
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EDOG в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.71% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и EDOG
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -44.29% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -10.49% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -26.54% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -44.29% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.60% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -11.29% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.58% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и EDOG
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 5.74%, в то время как у ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.95% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.14% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 18.05% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.29% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.72% | +2.69% |