PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с ACES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFOR returned 9.98%/yr vs -8.73%/yr for ACES. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.72%.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-17.59%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between BFOR and ACES is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.68

The correlation between BFOR and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и ACES

Секторы
BFOR
ACES

Финансовые услуги

21.3%
5.3%

Технологии

18.8%
24.8%

Промышленность

16.7%
20.3%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.1%

Энергетика

7.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.8%
9.3%

Коммунальные услуги

1.9%
25.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
ACES
5.3%

Технологии

BFOR
18.8%
ACES
24.8%

Промышленность

BFOR
16.7%
ACES
20.3%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
ACES

-

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
ACES
11.1%

Энергетика

BFOR
7.8%
ACES
0.5%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
ACES
3.2%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
ACES

-

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
ACES
9.3%

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
ACES
25.5%

Недвижимость

BFOR

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

BFOR vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.18

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.77

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.03

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

10.16

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ACES равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.22

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BFOR и ACES

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-79.05%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-17.44%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-58.68%

+36.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-74.44%

+48.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-56.41%

+55.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-38.87%

+32.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

6.91%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и ACES

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.52%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

9.99%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

22.55%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

32.42%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

36.17%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

35.59%

-15.18%

Сравнение комиссий BFOR и ACES

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и ACES

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что сопоставимо с доходностью ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and ACES have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, BFOR leads with 9.98% vs -8.73% for ACES. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFOR has performed better with a 9.98% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR and ACES have nearly identical dividend yields, around 0.54%.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. BFOR tracks Barron's 400 Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.55% for ACES.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор