Сравнение BFMCX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 1.56% против 19.48% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и NASDX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BFMCX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BFMCX
NASDX
Сравнение BFMCX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 7.07 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.29 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и NASDX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и NASDX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и NASDX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -83.16% | +63.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -12.70% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -35.33% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -35.33% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -8.91% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -34.59% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.37% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 1.78%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 6.54% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 12.89% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 22.75% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 23.07% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 22.63% | -17.60% |