Сравнение BFMCX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BFMCX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.46% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и FMBPX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
BFMCX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
BFMCX
FMBPX
Сравнение BFMCX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.19 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.03 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.25 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и FMBPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и FMBPX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и FMBPX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -18.34% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.15% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -18.02% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -18.34% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.08% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.28% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и FMBPX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.50% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.02% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.43% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.72% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.08% | -0.05% |