Сравнение BFMCX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.23% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и BIMIX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
BFMCX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
BFMCX
BIMIX
Сравнение BFMCX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.48 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.18 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.17 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.48 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и BIMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и BIMIX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и BIMIX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -12.76% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.07% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -12.76% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -12.76% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.60% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -1.49% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.52% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и BIMIX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.05% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.65% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 2.79% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 3.87% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.25% | +1.78% |