Сравнение BFLX с EMPB
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и EMPB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 2.99% |
Correlation
The correlation between BFLX and EMPB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. EMPB — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMPB
Сравнение BFLX c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и EMPB
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -7.55% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.10% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.43% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и EMPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 11.38% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 11.67% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 11.67% | +2.42% |
Сравнение комиссий BFLX и EMPB
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и EMPB
BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and EMPB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EMPB has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: iShares and Empowered Funds. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.82% for EMPB.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор