PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFLX с ACWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - BFLX is a Long-Short fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. BFLX is actively managed, while ACWI is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности BFLX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.23%
1 год
22.75%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLX и ACWI

2026 (YTD)
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.50%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		2.76%

Correlation

The correlation between BFLX and ACWI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

0.88

Сравнение распределения секторов BFLX и ACWI

Секторы
BFLX
ACWI

Технологии

30.3%
32.5%

Финансовые услуги

15.4%
16.1%

Промышленность

12.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.7%

Здравоохранение

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Энергетика

2.9%
3.5%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Технологии

BFLX
30.3%
ACWI
32.5%

Финансовые услуги

BFLX
15.4%
ACWI
16.1%

Промышленность

BFLX
12.3%
ACWI
10.5%

Потребительский циклический сектор

BFLX
11.3%
ACWI
8.5%

Коммуникационные услуги

BFLX
7.4%
ACWI
7.7%

Здравоохранение

BFLX
7.4%
ACWI
8.3%

Потребительский защитный сектор

BFLX
4.6%
ACWI
4.7%

Сырьевые материалы

BFLX
3.4%
ACWI
3.5%

Коммунальные услуги

BFLX
3.2%
ACWI
2.7%

Энергетика

BFLX
2.9%
ACWI
3.5%

Недвижимость

BFLX
1.8%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Equity Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с BFLX:
BFLX с LSEQBFLX с IDUBBFLX с WTIPBFLX с FLSPBFLX с QAIBFLX с ATTRBFLX с CLSE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

BFLX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.02

—

BFLX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLX и ACWI

Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-56.00%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.62%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-8.57%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFLX и ACWI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.72%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.21%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

17.04%

-2.95%

Сравнение комиссий BFLX и ACWI

BFLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLX и ACWI

BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFLX and ACWI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for BFLX.

ACWI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for BFLX.

BFLX is categorized as Long-Short, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор