Сравнение BFJL с QB
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - BFJL tracks the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs 22.02% for QB. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $54.45K | $33.29K | $150.60K |
Сравнение доходности по годам BFJL и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 5.42% |
Correlation
The correlation between BFJL and QB is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. QB — Ранг доходности на риск
BFJL
QB
Сравнение BFJL c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.73 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 6.36 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 30.54 | -31.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и QB
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -3.47% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -3.47% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -0.16% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -0.41% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 0.72% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и QB
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.36% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 6.10% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 7.27% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 7.04% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 7.04% | +6.08% |
Сравнение комиссий BFJL и QB
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и QB
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QB в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and QB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has higher volatility (3.39%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs -13.79% for BFJL. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.75% for QB.
BFJL tracks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор