Сравнение BFJL с IBIT
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs -46.35% for IBIT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -18.89% |
Correlation
The correlation between BFJL and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BFJL and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BFJL
IBIT
Сравнение BFJL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.87 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.40 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и IBIT
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -53.30% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -53.30% | +32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -48.95% | +30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -17.71% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 33.14% | -17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и IBIT
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 10.89% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 34.83% | -28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 44.38% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 49.92% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 49.92% | -36.65% |
Сравнение комиссий BFJL и IBIT
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и IBIT
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for IBIT.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор