PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.


BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и IBIT


2026 (YTD)2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
-4.47%-7.43%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-26.71%-18.89%

Correlation

The correlation between BFJL and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.89

The correlation between BFJL and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BFJL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFJLIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.87

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.40

+0.37

BFJL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и IBIT

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-53.30%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-53.30%

+32.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-48.95%

+30.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-17.71%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

33.14%

-17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и IBIT

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

10.89%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

34.83%

-28.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

44.38%

-31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

49.92%

-36.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

49.92%

-36.65%

Сравнение комиссий BFJL и IBIT

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и IBIT

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BFJL and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (10.89%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for IBIT.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.25% for IBIT.

IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор