Сравнение BFJL с ETHU
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs -83.75% for ETHU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJL charges 0.90%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -2.74% |
Correlation
The correlation between BFJL and ETHU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BFJL and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BFJL
ETHU
Сравнение BFJL c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.89 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.20 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и ETHU
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -96.46% | +75.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -93.99% | +72.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -94.93% | +76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -70.71% | +58.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 69.54% | -54.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и ETHU
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 29.02% | -26.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 96.55% | -89.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 137.64% | -124.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 142.25% | -128.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 142.25% | -128.98% |
Сравнение комиссий BFJL и ETHU
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и ETHU
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and ETHU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -83.75% for ETHU. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.41% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор