Сравнение BFJL с ETHT
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). Over the past year, BFJL returned -15.77% vs -84.63% for ETHT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -72.35%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -2.97% |
Correlation
The correlation between BFJL and ETHT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BFJL and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. ETHT — Ранг доходности на риск
BFJL
ETHT
Сравнение BFJL c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.90 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.21 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и ETHT
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -96.25% | +74.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -94.27% | +73.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -94.70% | +76.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -68.53% | +55.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 69.73% | -54.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и ETHT
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 28.95% | -26.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 95.76% | -88.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 136.54% | -123.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 142.15% | -128.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 142.15% | -128.88% |
Сравнение комиссий BFJL и ETHT
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и ETHT
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ETHT в 17.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and ETHT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs ETHT's -96.25%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -84.63% for ETHT. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 1.41% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор