Сравнение BFJL с ETHT
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -77.62%.
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -2.97% |
Correlation
The correlation between BFJL and ETHT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. ETHT — Ранг доходности на риск
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHT
Сравнение BFJL c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и ETHT
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -96.02% | +74.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -95.71% | +74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -67.69% | +55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и ETHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 137.89% | -124.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 143.20% | -129.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 143.20% | -129.83% |
Сравнение комиссий BFJL и ETHT
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и ETHT
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ETHT в 21.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and ETHT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 1.46% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.94% for ETHT.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор