Сравнение BFJL с CIBR
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs 36.34% for CIBR. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 36.91%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
CIBR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 47.04%
- С начала года
- 36.91%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 16.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $119.91M | $138.30M | $142.80M |
Сравнение доходности по годам BFJL и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 36.91% | -5.20% |
Correlation
The correlation between BFJL and CIBR is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. CIBR — Ранг доходности на риск
BFJL
CIBR
Сравнение BFJL c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.66 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.84 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и CIBR
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -33.89% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -21.99% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -0.38% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -8.61% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 9.49% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и CIBR
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 3.39%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.29% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 22.41% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 26.26% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 25.38% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 23.68% | -10.56% |
Сравнение комиссий BFJL и CIBR
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и CIBR
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности CIBR в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.40% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and CIBR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (8.29%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs CIBR's -33.89%.
On 1-year performance, CIBR leads with 36.34% vs -13.79% for BFJL. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 36.34% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.40% for CIBR.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while CIBR is Cybersecurity. BFJL tracks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.60% for CIBR.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор