Сравнение BFJA с KAPR
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. BFJA is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и KAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.90% |
Correlation
The correlation between BFJA and KAPR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. KAPR — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение BFJA c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и KAPR
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -16.91% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.11% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.85% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 6.51% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 11.73% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 11.59% | +2.81% |
Сравнение комиссий BFJA и KAPR
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и KAPR
Ни BFJA, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and KAPR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
BFJA and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор