Сравнение BFIX с VTG
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BFIX is actively managed, while VTG is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.11%.
BFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.27% | 2.71% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
Correlation
The correlation between BFIX and VTG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. VTG — Ранг доходности на риск
BFIX
VTG
Сравнение BFIX c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и VTG
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -2.89% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.89% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.73% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.51% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.51% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.51% | +1.26% |
Сравнение комиссий BFIX и VTG
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и VTG
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VTG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and VTG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.21% for VTG.
They also come from different issuers: Build and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор