Сравнение BFIX с VTG
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Build, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. BFIX is actively managed, while VTG is passively managed. Over the past year, BFIX returned 2.99% vs 3.29% for VTG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.
BFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.71% | 2.86% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between BFIX and VTG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. VTG — Ранг доходности на риск
BFIX
VTG
Сравнение BFIX c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFIX | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.14 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 2.94 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFIX и VTG
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -2.89% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -2.89% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.88% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.84% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.12% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и VTG
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Treasury ETF (VTG) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.05% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.65% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 3.52% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.52% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.52% | +1.21% |
Сравнение комиссий BFIX и VTG
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и VTG
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and VTG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTG has higher volatility (1.05%) compared to BFIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, BFIX dropped -8.54% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs 2.99% for BFIX. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.54% for VTG.
BFIX is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. They also come from different issuers: Build and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.03% for VTG.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор