Сравнение BFIX с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
BFIX и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 9.54% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью 0.07%.
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и IBGA
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
BFIX vs. IBGA — Ранг доходности на риск
BFIX
IBGA
Сравнение BFIX c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.15 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.27 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.27 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 0.61 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.15 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.26 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и IBGA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и IBGA
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IBGA в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и IBGA
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -11.69% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -7.42% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -4.24% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -5.09% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.24% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и IBGA
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.62%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.39% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.56% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 9.34% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.06% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.06% | -5.22% |