PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFIX с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFIX с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFIX (Build Bond Innovation ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BFIX is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past 3 years, BFIX returned 7.75%/yr vs 3.86%/yr for BBAG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности BFIX и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build Bond Innovation ETF (BFIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

BFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.80%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFIX и BBAG

2026 (YTD)2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.27%5.91%12.95%4.97%-6.82%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-9.90%

Correlation

The correlation between BFIX and BBAG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build Bond Innovation ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOVBFIX с XONE
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

BFIX vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFIX c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFIXBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.31

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.96

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.85

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.54

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFIX vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFIX и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFIXBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.32

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BFIX и BBAG

Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFIXBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-18.73%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.78%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-6.18%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.84%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.22%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.93%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BFIX и BBAG

Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.89%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFIXBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.24%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.82%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

3.92%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

5.93%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.80%

-1.03%

Сравнение комиссий BFIX и BBAG

BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFIX и BBAG

Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.52%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFIX and BBAG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BFIX dropped -8.03% vs BBAG's -18.73%.

On 3-year performance, BFIX leads with 7.75% vs 3.86% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BFIX has performed better with a 7.75% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.52% for BFIX.

They also come from different issuers: Build and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.03% for BBAG.

BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFIX и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор