Сравнение BFIX с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
BFIX и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.11%.
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и BBAG
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
BFIX vs. BBAG — Ранг доходности на риск
BFIX
BBAG
Сравнение BFIX c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.43 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.81 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 4.90 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и BBAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и BBAG
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BBAG в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и BBAG
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -18.73% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.61% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.90% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.31% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.96% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и BBAG
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.83% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.71% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.47% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.91% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.84% | -1.00% |