Сравнение BFH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bread Financial Holdings Inc (BFH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BFH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFH Bread Financial Holdings Inc | -0.33% | 23.06% | 88.97% | -10.23% | -42.42% | 13.62% | -32.70% | -23.82% | -40.18% | 11.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BFH показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BFH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.00% против 14.14% соответственно.
BFH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 48.76%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- -7.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFH vs. VOO — Ранг доходности на риск
BFH
VOO
Сравнение BFH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bread Financial Holdings Inc (BFH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.55 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 7.31 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BFH и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFH и VOO
Дивидендная доходность BFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFH Bread Financial Holdings Inc | 1.20% | 1.16% | 1.38% | 2.55% | 2.23% | 1.07% | 1.70% | 2.25% | 1.52% | 0.82% | 0.23% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BFH и VOO
Максимальная просадка BFH за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -33.99% | -58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -11.98% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.52% | -24.52% | -51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.53% | -33.99% | -57.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.46% | -5.55% | -59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.21% | -3.72% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 2.55% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFH и VOO
Bread Financial Holdings Inc (BFH) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 5.34% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 9.47% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 18.11% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 16.82% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.58% | 17.99% | +32.59% |