PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с ADJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 20.45% против 7.78% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIX

Сравнение комиссий BFGIX и ADJEX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
ADJEX
Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

BFGIX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXADJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.21

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.46

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.32

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

1.03

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.21

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.01

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.01

+0.76

Корреляция

Корреляция между BFGIX и ADJEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и ADJEX

Ни BFGIX, ни ADJEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и ADJEX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и ADJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-96.70%

+53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.38%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-96.70%

+60.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-96.70%

+53.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-96.09%

+88.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-16.43%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.51%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и ADJEX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.81%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.22%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

22.68%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

1,000.11%

-977.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

707.17%

-683.21%