PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFGFX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGFX с LSHAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFGFX (Baron Focused Growth Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFGFX returned 20.87%/yr vs 17.68%/yr for LSHAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFGFX charges 1.31%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 37.54%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 20.87% против 17.68% соответственно.

BFGFX

1 день
0.15%
1 месяц
-9.58%
6 месяцев
4.37%
С начала года
4.66%
1 год
20.89%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.83%
10 лет*
20.87%

LSHAX

1 день
-0.47%
1 месяц
12.64%
6 месяцев
20.73%
С начала года
37.54%
1 год
22.59%
3 года*
30.18%
5 лет*
16.07%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGFX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		4.66%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		37.54%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Correlation

The correlation between BFGFX and LSHAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BFGFX and LSHAX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с QQQBFGFX с MRFOX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VIGAXLSHAX с RIPIXLSHAX с VUGLSHAX с HMDYXLSHAX с PMVAX

Доходность на риск

BFGFX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFGFXLSHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.60

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.06

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.81

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

1.84

+3.20

BFGFX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и LSHAX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и LSHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGFXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-69.03%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-28.39%

+17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-45.79%

+24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-45.79%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-50.78%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-22.65%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-21.96%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

12.52%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и LSHAX

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 10.53% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGFXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

10.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

30.23%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

39.05%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

34.59%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

30.92%

-6.71%

Сравнение комиссий BFGFX и LSHAX

BFGFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и LSHAX

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		8.43%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFGFX and LSHAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSHAX has higher volatility (10.55%) compared to BFGFX (10.53%). In terms of maximum drawdown, BFGFX dropped -59.52% vs LSHAX's -69.03%.

BFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGFX и LSHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор