PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%3.26%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий BFGFX и EEOFX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

BFGFX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.12

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.09

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

6.79

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEOFX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.28

+0.41

Корреляция

Корреляция между BFGFX и EEOFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и EEOFX

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и EEOFX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-50.17%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.49%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-50.17%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-22.58%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-19.83%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.28%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и EEOFX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.95%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.62%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

23.25%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

24.89%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

24.72%

-0.76%