PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с BHCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFGFX с BHCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFGFX (Baron Focused Growth Fund) and BHCHX (Baron Health Care Fund) are both mutual funds - BFGFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BFGFX returned 12.03%/yr vs 0.03%/yr for BHCHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFGFX charges 1.32%/yr vs 0.85%/yr for BHCHX.

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и BHCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -6.92%.

BFGFX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.84%
С начала года
0.47%
6 месяцев
11.83%
1 год
19.26%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.03%
10 лет*
20.74%

BHCHX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-8.26%
1 год
11.76%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFGFX и BHCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.47%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%16.75%
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.92%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%

Correlation

The correlation between BFGFX and BHCHX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between BFGFX and BHCHX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Baron Health Care Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с SHSSXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с AHSAXBHCHX с XLV

Доходность на риск

BFGFX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXBHCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.80

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.24

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.86

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

1.99

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BHCHX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и BHCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXBHCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и BHCHX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и BHCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFGFXBHCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-28.53%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-14.24%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-20.51%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-28.53%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-11.84%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-11.06%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.15%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и BHCHX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 5.29%, в то время как у Baron Health Care Fund (BHCHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFGFXBHCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.73%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

11.89%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

15.25%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

17.03%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

19.74%

+4.25%

Сравнение комиссий BFGFX и BHCHX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и BHCHX

Ни BFGFX, ни BHCHX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFGFX and BHCHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHCHX has higher volatility (5.73%) compared to BFGFX (5.29%). In terms of maximum drawdown, BFGFX dropped -59.52% vs BHCHX's -28.53%.

BFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFGFX и BHCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор