Сравнение BHCHX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Health Care Fund (BHCHX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BHCHX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHCHX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHCHX Baron Health Care Fund | -6.97% | 10.28% | 1.55% | 6.42% | -16.90% | 15.71% | 47.71% | 18.75% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 17.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BHCHX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.77%.
BHCHX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHCHX и XLV
BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
BHCHX vs. XLV — Ранг доходности на риск
BHCHX
XLV
Сравнение BHCHX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHCHX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.20 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.83 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHCHX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BHCHX и XLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHCHX и XLV
BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHCHX Baron Health Care Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BHCHX и XLV
Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHCHX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -39.17% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -10.21% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -17.11% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -7.98% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.12% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 5.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHCHX и XLV
Baron Health Care Fund (BHCHX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHCHX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.77% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.86% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 17.64% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.56% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.53% | +3.24% |