PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHCHX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHCHX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Health Care Fund (BHCHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHCHX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.26%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

BHCHX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
3.37%
1 год
6.30%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с XLVBHCHX с SHSSX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BHCHX и QQQ

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

BHCHX
Baron Health Care Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BHCHX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHCHXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.04

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.62

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.93

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

7.00

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHCHX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHCHXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между BHCHX и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и QQQ

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и QQQ

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BHCHXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-82.97%

+54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.96%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-35.12%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-7.75%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-32.98%

+21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.48%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и QQQ

Baron Health Care Fund (BHCHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.57% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHCHXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.38%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.82%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

22.69%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.37%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

22.24%

-2.48%