Сравнение BFFAX с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BFFAX и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFFAX и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | -0.07% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFFAX и VTC
BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BFFAX vs. VTC — Ранг доходности на риск
BFFAX
VTC
Сравнение BFFAX c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFFAX | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.75 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.23 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFFAX | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BFFAX и VTC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFFAX и VTC
Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок BFFAX и VTC
Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFFAX | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -22.05% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.89% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -22.05% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.77% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.94% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.96% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFFAX и VTC
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFFAX | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.19% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.02% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 5.44% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 7.08% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.74% | -2.74% |