PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с SSAFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		-0.30%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью -0.30%.

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

SSAFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.80%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.04%
10 лет*
27.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с PBMPXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Сравнение комиссий BFFAX и SSAFX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Доходность на риск

BFFAX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAXSSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.89

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

4.31

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAFX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.33

Корреляция

Корреляция между BFFAX и SSAFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и SSAFX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SSAFX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		3.75%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и SSAFX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и SSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-18.74%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.52%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-18.10%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-3.31%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.44%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и SSAFX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.61%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.21%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.92%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

277.40%

-272.40%