Сравнение BFFAX с DSFIX
BFFAX (American Funds The Bond Fund of America Class F-3) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, BFFAX returned 0.06%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BFFAX charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.
Доходность
Сравнение доходности BFFAX и DSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFFAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.
BFFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
DSFIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFFAX и DSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 0.42% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 1.20% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 2.92% |
Correlation
The correlation between BFFAX and DSFIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between BFFAX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFFAX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск
BFFAX
DSFIX
Сравнение BFFAX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFFAX | DSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.75 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.75 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFFAX и DSFIX
Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и DSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFFAX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -18.94% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.66% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -4.70% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -18.87% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.65% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -4.64% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFFAX и DSFIX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFFAX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.20% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.83% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.94% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.79% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 4.95% | +0.04% |
Сравнение комиссий BFFAX и DSFIX
BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DSFIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFFAX и DSFIX
Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DSFIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.49% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.10% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
BFFAX and DSFIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFFAX has higher volatility (1.27%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, BFFAX dropped -17.74% vs DSFIX's -18.94%.
DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFFAX и DSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор