PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с XUSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) are both Options Trading funds from Innovator. BFEB is passively managed, while XUSP is actively managed. Over the past 3 years, BFEB returned 16.68%/yr vs 25.24%/yr for XUSP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 12.67%.

BFEB

1 день
-0.29%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.21%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и XUSP

2026 (YTD)2025202420232022
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.25%12.99%17.58%22.35%-3.17%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%

Correlation

The correlation between BFEB and XUSP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between BFEB and XUSP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFEB и XUSP

Секторы
BFEB
XUSP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BFEB
36.2%
XUSP
36.2%

Финансовые услуги

BFEB
11.9%
XUSP
11.9%

Коммуникационные услуги

BFEB
10.9%
XUSP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BFEB
10.1%
XUSP
10.1%

Здравоохранение

BFEB
8.4%
XUSP
8.4%

Промышленность

BFEB
8.1%
XUSP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BFEB
4.9%
XUSP
4.9%

Энергетика

BFEB
3.5%
XUSP
3.5%

Коммунальные услуги

BFEB
2.3%
XUSP
2.3%

Недвижимость

BFEB
1.9%
XUSP
1.9%

Сырьевые материалы

BFEB
1.8%
XUSP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFF

Доходность на риск

BFEB vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBXUSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.13

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

2.87

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.80

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.95

11.82

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.04

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BFEB и XUSP

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и XUSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-22.59%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-12.13%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-22.59%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.86%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.42%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.86%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и XUSP

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 1.51%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.13%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

11.89%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

15.90%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

19.21%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

19.21%

-5.02%

Сравнение комиссий BFEB и XUSP

И BFEB, и XUSP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и XUSP

Ни BFEB, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BFEB and XUSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to BFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs XUSP's -22.59%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 16.68% for BFEB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFEB and XUSP have the same expense ratio: 0.79% per year.

BFEB and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и XUSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор