Сравнение BFEB с XLRI
BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. BFEB is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
BFEB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFEB и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 7.13% | 6.73% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between BFEB and XLRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFEB vs. XLRI — Ранг доходности на риск
BFEB
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFEB c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFEB и XLRI
Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFEB | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -7.12% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.54% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.65% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFEB | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 10.99% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 10.99% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 10.99% | +3.26% |
Сравнение комиссий BFEB и XLRI
BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и XLRI
BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
BFEB and XLRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 0.00% for BFEB.
BFEB is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для BFEB и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор