Сравнение BFEB с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
BFEB и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFEB и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | -1.28% | 12.99% | 17.58% | 22.35% | -2.12% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
BFEB
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFEB и TLTW
BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
BFEB vs. TLTW — Ранг доходности на риск
BFEB
TLTW
Сравнение BFEB c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFEB | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 3.35 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFEB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.03 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между BFEB и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и TLTW
BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок BFEB и TLTW
Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFEB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.37% | -18.61% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -5.80% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.02% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -8.49% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.21% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и TLTW
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFEB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.46% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 5.80% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 8.88% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.55% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 11.55% | +2.78% |