Сравнение BFEB с PMDE
BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
BFEB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFEB и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 8.73% | 1.03% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BFEB and PMDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFEB vs. PMDE — Ранг доходности на риск
BFEB
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFEB c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFEB и PMDE
Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFEB | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -1.59% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.24% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFEB | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 2.37% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 2.37% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 2.37% | +11.82% |
Сравнение комиссий BFEB и PMDE
BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и PMDE
Ни BFEB, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFEB and PMDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.
BFEB and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BFEB is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для BFEB и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор