PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с PBFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) are both Options Trading funds. BFEB is passively managed, while PBFB is actively managed. Over the past year, BFEB returned 21.21% vs 13.63% for PBFB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFB.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью 4.68%.

BFEB

1 день
-0.29%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.21%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

PBFB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.68%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и PBFB

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.25%12.99%14.13%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		4.68%9.86%10.00%

Correlation

The correlation between BFEB and PBFB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between BFEB and PBFB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с BUFRBFEB с SCHDBFEB с VOO
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с OCTQPBFB с PJFGPBFB с PHEQPBFB с ISWNPBFB с TLTWPBFB с PSDM

Доходность на риск

BFEB vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBPBFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.87

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.27

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.61

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

19.17

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.67

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BFEB и PBFB

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и PBFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-8.65%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-3.79%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.60%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и PBFB

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.75%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

3.71%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

4.77%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.39%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

6.39%

+7.80%

Сравнение комиссий BFEB и PBFB

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и PBFB

Ни BFEB, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BFEB and PBFB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BFEB has higher volatility (1.51%) compared to PBFB (0.75%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs PBFB's -8.65%.

On 1-year performance, BFEB leads with 21.21% vs 13.63% for PBFB. On fees, PBFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFB has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFEB has performed better with a 21.21% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.

BFEB and PBFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.50% for PBFB.

PBFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и PBFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор