PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с KQQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. BFEB is passively managed, while KQQQ is actively managed. Over the past year, BFEB returned 19.04% vs 34.81% for KQQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 14.14%.

BFEB

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.31%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.83%
1 год
19.04%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

KQQQ

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.70%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.01%
1 год
34.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и KQQQ

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		7.13%12.99%4.95%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.14%16.64%11.50%

Correlation

The correlation between BFEB and KQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between BFEB and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с SRLN
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

BFEB vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFEBKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.80

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.42

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.02

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

6.56

+8.36

BFEB vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KQQQ равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFEB и KQQQ

Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, примерно равная максимальной просадке KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-26.15%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-17.30%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.22%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.69%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

5.32%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и KQQQ

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 2.70%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

8.05%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

15.79%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

19.45%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

23.71%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

23.71%

-9.46%

Сравнение комиссий BFEB и KQQQ

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и KQQQ

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%.

ПозицияTTM20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.33%12.01%2.48%

Часто задаваемые вопросы

BFEB and KQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (8.05%) compared to BFEB (2.70%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -27.20% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 34.81% vs 19.04% for BFEB. On fees, BFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 34.81% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 0.00% for BFEB.

BFEB is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Innovator and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.99% for KQQQ.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор