PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

BFEB и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и JULJ

2026 (YTD)202520242023
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%7.09%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с AMDYJULJ с ISWN

Сравнение комиссий BFEB и JULJ

И BFEB, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

BFEB vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.11

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.55

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

15.70

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.91

-1.11

Корреляция

Корреляция между BFEB и JULJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и JULJ

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и JULJ

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-3.62%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.62%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.11%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.36%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и JULJ

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.68%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.27%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

4.40%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

3.16%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

3.16%

+11.17%