PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

BFEB и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.98%12.99%17.58%22.35%-6.76%11.34%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

BFEB

1 день
2.08%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.86%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с BUFR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий BFEB и DMAR

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Доходность на риск

BFEB vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.45

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.08

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

13.69

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между BFEB и DMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и DMAR

Ни BFEB, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и DMAR

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-9.84%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.15%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-9.84%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.14%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.91%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и DMAR

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.94%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.71%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

7.59%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

7.06%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

7.05%

+7.28%