Сравнение BFAP с SMST
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 13.17% |
Correlation
The correlation between BFAP and SMST is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BFAP and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. SMST — Ранг доходности на риск
BFAP
SMST
Сравнение BFAP c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.04 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.82 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и SMST
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -99.25% | +65.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -85.39% | +51.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -97.32% | +65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -90.93% | +78.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 44.56% | -24.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и SMST
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 55.38% | -50.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 135.32% | -119.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 149.40% | -127.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 167.53% | -147.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 167.53% | -147.28% |
Сравнение комиссий BFAP и SMST
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и SMST
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and SMST have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.00% for SMST.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор