Сравнение BFAP с ROBT
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. BFAP is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 30.71% for ROBT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ROBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 14.22% | 42.45% |
Correlation
The correlation between BFAP and ROBT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ROBT — Ранг доходности на риск
BFAP
ROBT
Сравнение BFAP c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.42 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.09 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.32 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.35 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ROBT
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ROBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -44.47% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -21.66% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -1.73% | -29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -15.97% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 7.53% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ROBT
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 6.46% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 17.51% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 23.32% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 25.18% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 25.48% | -4.91% |
Сравнение комиссий BFAP и ROBT
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ROBT
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ROBT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBT has higher volatility (6.46%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs ROBT's -44.47%.
On 1-year performance, ROBT leads with 30.71% vs -24.44% for BFAP. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 30.71% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for ROBT.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.65% for ROBT.
ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ROBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор